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Testen des internen Modells unter Solvency II

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Solvency II schreibt vor, dass im Unternehmen relevante Entscheidungen (wie z.B. die Unternehmensstrategie oder das Pricing) auf Grundlage des internen Modells getroffen werden. Daher muss man sich auf die Ergebnisse des internen Modells verlassen können. Verlässliche Ergebnisse und eine damit verbundene gute Qualität der implementierten Software erreicht man nur durch ausreichendes und systematisches Testen.

Was versteht man unter systematischem Testen?

Tests sind nicht gleich Tests. Prinzipiell unterscheidet man fachliche Tests, die von der Fachabteilung ausgeführt werden, und IT-bezogene Tests.

In den Unternehmen werden derzeit oft nur die vorgeschriebenen fachlichen Szenario-, Stabilitäts- und Stresstests durchgeführt, und zwar manuell. Ein systematisches Testen muss aber auch IT-bezogene Tests beinhalten. Hierbei beginnt man mit der Validierung der Inputdaten und des User Interface. Weiterhin werden die Simulation sowie der Output auf fachliche Richtigkeit und Stabilität überprüft. Dies ist eine gute Möglichkeit, die unter Solvency II geforderte Datenqualität sicher zu stellen.

Testmodule des internen Modells unter Solvency II

 

Warum sollte das interne Modell automatisiert getestet werden?

In vielen Unternehmen werden die Inputdaten manuell aus Excel- oder XML-Dateien hochgeladen. Dabei können die Daten leicht manipuliert werden. Dadurch verursachte Fehler sind im Nachhinein schwer zu erkennen und sollten deshalb schon im Vorfeld abgefangen werden. Dies erreicht man, indem die Daten beim manuellen Hochladen besonders genau validiert und zum Fehler führende Einstellungsmöglichkeiten im User Interface blockiert werden.

Aus der Komplexität des internen Modells resultiert eine große Anzahl von ca. 2000-3000 Testfällen (Positiv- und Negativtests). Laut Solvency II müssen sie in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden. Manuell ist eine so große Anzahl an Tests nur mit sehr großem Zeitaufwand möglich, der gerade von der Fachabteilung neben den Linienaufgaben nicht erbracht werden kann. Die Fachabteilung ist aber gerade für die Tests der Simulation und der Ergebnisse unerlässlich, da nur in der Fachabteilung das notwendige Expertenwissen vorliegt.

Eine Lösung dieser Problematik stellt die Testautomatisierung dar. Durch sie werden die Mitarbeiter entlastet und es wird viel Zeit und Geld gespart.

Durch Änderungen im Programm entstehen oft Fehler an einer ganz anderen Stelle, die lange unbemerkt bleiben würden, wenn hier nicht getestet würde. Durch regelmäßiges, automatisiertes Testen der Software werden Fehler sofort sichtbar und können schneller behoben werden.

Einem Unternehmen, das sich für eine Testautomatisierung entscheidet, sollte bewusst sein, dass die Automatisierung nicht mit der Zertifizierung des internen Modells beendet ist, sondern die Testfälle anschließend auch gepflegt werden müssen.

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass systematisches Testen des internen Models unabdingbar ist und derzeit noch kaum praktiziert wird, ja geradezu vernachlässigt wird. Oder wie steht es damit in Ihrem Unternehmen? Testen Sie aus dem Bauch heraus oder laufen bei Ihnen Tests gemäß ITIL? Wie hoch ist bei Ihnen die Testabdeckung und wie sieht es mit der Datenqualität aus? Lesen Sie in den kommenden Beiträgen, wie systematische Tests für das interne Modell aussehen sollten.

Bildquelle: 500px

Autor:

Frau Ruth Schubert ist Software-Entwicklerin mit langjähriger Erfahrung im Testmanagement. Seit 2 Jahren ist Sie im Bereich Risikomanagement der metafinanz tätig. Bei einer internationalen Versicherungsgesellschaft verantwortet Sie das Test- und Qualitätsmanagement für ein internes Modell nach Solvency II.

1 Kommentar Schreibe einen Kommentar

  1. Lieber Herr Wolf,
    es freut mich zu hören, dass mein Artikel Ihr Interesse geweckt hat.

    Leider hilft Ihr Tool hier nicht weiter, da hiermit sowohl gewollte als auch ungewollte Änderungen der Dateien festgehalten werden. In dem Unternehmen, in dem ich tätig bin, werden die Daten aus Datenbanken in xml-Files extrahiert. Anschließend werden händisch Anpassungen durchgeführt. Diese angepassten Daten werden dann in die Solvency II Applikation hochgeladen. Es ist also sehr schwierig bis unmöglich, in dem Haufen von Meldungen über legale Änderungen die unzulässigen Änderungen zu finden. Deshalb führt meiner Meinung nach an einer Validierung der Daten kein Weg vorbei.

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